为杠杆和时间价值衰减已经亏了将近三成。



任何一个正常的基金经理看到这个浮亏都会打电话，会发邮件，会约见面谈，会在深夜两点钟躺在床上翻来覆去然后爬起来给操盘手打电话说"你先帮我减一点"。



林彻什么都没做。



每天看他的报告，回一个字。



"继。"



陈维把咖啡端起来喝了一口，凉的，舌根发涩。



他打开文档，开始写今天的风控报告。



日期，持仓，浮亏，风险敞口。



写到备注栏，光标闪了很久。



上次他写了"建议关注止损线"，没用。



后来写了"建议评估总仓位风险敞口"，还是没用。



今天写什么？



他打了一行字，看了三秒，删了。



又打了一行，看了五秒，删了。



最后什么都没写。



备注栏空着，发送。



等回复。



二十分钟后手机响了。



不是"继"。



两个字："知道。"



陈维盯着那两个字。



"继"是不解释。



"知道"是——他知道在亏，他看到了数字，他清楚theta在吃仓位，他清楚到期日在逼近，他全都知道。



但他不懂。



不是因为不在乎，是因为浮亏这件事，在他的计划里。



亏损是计划的一部分。



谁的计划里会包含"亏损百分之二十八"这一项？



除非他知道后面会发生什么。



除非他知道这个亏损会被后面的事情覆盖掉。



陈维关掉电脑。



窗外新加坡的天际线跟每天一样，金沙酒店的灯亮了，天色暗得很快，赤道附近没有漫长的黄昏，亮就是亮，暗就是暗，切换得干脆。



他站在窗前，手插在裤兜里。



如果这个人错了呢。



如果美股不跌呢。



如果三月到了什么都没发生，期权全部归零，方舟基金的这笔钱——他算了一下，本金加上已经蒸发的时间价值——全部打水漂。



那他陈维就是操盘手，是亲手按下每一笔交易确认键的人，虽然指令不是他下的但手是他的。



他的职业生涯会多一笔记录：在标普历史新高满仓做空，全军覆没。



但如果他又对了呢。



如果美股真的崩了呢。



那意味着什么？



意味着这个人在一月份就知道三月会发生什么。



不是分析，不是模型，不是概率。



是知道。



陈维把窗帘拉上了。



金沙酒店的灯消失了，办公室暗下来，只有桌上终端的待机灯一闪一闪，蓝色的，很小，像一只眼睛。



他拿起包，关灯，出门。



电梯里只有他一个人，镜面钢板上映着他的脸，眼圈有点青，刮胡子的时候下巴蹭破了一小块，贴了块创可贴，肉色的，贴歪了。



门开了，走出去，新加坡的夜晚跟白天一样闷热。



他没回头看那栋楼。