>


他不需要看了。



这些人——交易员、基金经理、分析师、财经主播——全世界最聪明的金融头脑，此刻全部在恐慌，全部在试图理解"为什么会这样"。



而他桌上那张清单，已经划掉了九家，还剩三家。



成交价全在区间内。



…………



下午三点。



他的手机弹了一条消息。



不是林彻。



是一个新加坡本地的同行，姓黄，在另一家对冲基金做风控，两人认识七八年了，偶尔喝杯酒，不算朋友但算熟人。



消息很短："wei，你最近有没有注意到市场里有一笔亚洲资金？做空时点和仓位量级都很异常，圈子里在传。"



陈维看了这条消息。



看了三遍。



第一遍看内容。



第二遍看措辞——"亚洲资金"、"做空时点"、"仓位量级"、"异常"、"圈子里在传"。



第三遍看发送时间——下午三点零七分，也就是说这个话题在新加坡的对冲基金圈子里已经传开了，不是刚开始传，是传到了黄这种中层风控都知道的程度。



他没回。



把消息截图存了。



存进了一个新建的文件夹，文件夹没有名字，就是默认的"新建文件夹"。



他知道这条消息意味着什么。



方舟基金的操作量级太大了。



做空三个指数的总仓位加上抄底十二家公司的多头——这些操作分散在不同的账户里，走的是第三层spv的不同通道，从单笔看每一笔都不起眼，但如果有人把所有异常交易拉出来做时间线分析——建仓时间、平仓节点、做空转抄底的切换时机——就会发现这些操作出自同一个决策源。



一个在一月底做空、在第一次暴跌后部分平仓、在第二次暴跌时同步做空和抄底的决策源。



这个决策源的精度，不像人类。



…………



他不知道的是，在更远的地方，有人已经把这条线画出来了。



不是新加坡的圈子。



是华尔街。



某家量化对冲基金的分析团队——专门追踪市场异常资金流的那种，养着十几个it和斯坦福的数学博士，每天的工作就是从几十亿笔交易数据里找规律——他们注意到了。



一笔亚洲来源的资金，通过多个离岸通道，在过去六十天里做了一系列操作。



他们把这些操作的时间线拉出来，画在一张图上。



图上有一条曲线。



曲线的形状让整个团队沉默了。



1月底，标普3337，建仓做空。



2月中旬，标普历史新高，继续持有，不止损。



2月底，全球疫情扩散，标普暴跌百分之十一，仓位转盈。



3月9日，第一次交易暂停，平仓三分之一。



3月12日，第二次交易暂停，加仓做空同时开始抄底科技股。



3月16日，第三次交易暂停，继续执行。



3月18日，第四次交易暂停，继续执行。



每一个节点都踩在了最优位置上。



不是大致对的。



是精确对的。



他们做了一个回测——用这条曲线的操作逻辑去跑过去二十年的市场数据，发现没有任何一个已知的量化模型能复现这条曲线。



不是模型